6개월만에 10%p 뛰어 … 보험권도 4.1%로 올라
은행, 파생상품투자로 3년간 2조7천억 손실

각종 파생상품 부실화로 금융권의 자산건전성이 악화되고 있는 것으로 나타났다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 비롯해 외화 파생상품 손실이 주된 원인이었다.

◆증권업 PF 연체율 5년새 245배 급등 = 13일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 공성진(한나라당) 의원과 신학용(민주당) 의원실에 제출한 자료에 따르면 은행, 증권, 보험, 자산운용 등 주요 금융권의 부동산 PF 규모가 계속 증가세를 보였다.
은행권 PF대출규모는 2006년 25조9000억원에서 2007년 41조8000억원, 2008년 52조5000억원에서 올 6월 54조1000억원까지 5년간 2배 이상 늘었다.
증권업계도 2005년 7491억원에서 올 6월 2조8286억원으로 4배 가까이 규모가 커졌다.
보험권은 2007년 4조6000억원에서 5조5000억원으로, 자산운용업계는 2007년 5조3300억원에서 5조7400억원으로 각각 9000억원, 4100억원 늘었다.
특히 증권과 자산운용업계는 연체율이 가장 급격히 올랐다. 증권의 경우 2005년 0.1%에 불과했으나 2007년 4.6%, 올 6월 24.5%로 연체율이 5년새 245배 악화됐다. 자산운용은 2006년 0.32%에서 23.69%로 4년새 74배 높아졌다.
회수 가능성이 낮은 대출자금을 뜻하는 ‘고정이하여신’ 규모의 경우 은행이 2007년말 1조4000억원에서 올해 6월말 2조2000억원으로, 증권은 300억원에서 8000억원으로, 보험은 1000억원에서 2000억원으로 늘었다.

◆외화 파생상품 손실 3년새 2조7000억원 = 은행은 외화표시 구조화상품으로 인한 손실이 자산 부실화를 심화시켰다.
금감원이 이한구 의원실에 제출한 자료에 따르면 국내 18개 시중은행이 지난 3년간 주택저당증권(MBS), CDO(부채담보부증권), CDS(신용디폴트스왑) 등의 파생상품으로 낸 손실액은 총 22억6000만달러였다. 원·달러 환율 1200원을 적용하면 2조7120억원에 달한다.
손실 비중이 가장 큰 상품은 CDO(16억2000만달러)였으며 손실이 가장 컸던 해는 2008년으로 13조4000억달러를 기록했다.

◆금감원 연말까지 파생상품 DB구축 = 금감원은 △파생상품 시장 모니터링 체계 개편 △투자자 보호체계 강화 △파생거래로 인한 금융회사 부실화 및 시스템 리스크 방지 △파생상품 시장 감독기능 재정립 등을 골자로 지난해 말 파생상품시장 감독체계 개선방안을 마련한 상태다. 이에 따라 파생상품 데이터베이스(DB) 구축 중이다. 현재 금융당국·금융회사간 테스크포스(TF)를 운영해 오는 12월까지 구축한다는 계획이다.
금감원은 또 기업들이 외환파생상품거래를 하는 경우 해당 거래내역을 은행연합회에 집중토록 조치했다.
이재걸 기자 claritas@naeil.com
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